Estratégia de troca de opções de reversão de risco

Reversão de risco O que é uma reversão de risco Uma reversão de risco, na negociação de commodities, é uma estratégia de hedge que consiste em vender uma chamada e comprar uma opção de venda. Esta estratégia protege contra movimentos negativos desfavoráveis ​​de preços, mas limita os lucros que podem ser obtidos a partir de movimentos de preços ascendentes favoráveis. Na negociação cambial (FX), a reversão de risco é a diferença na volatilidade. Ou delta, entre opções similares de call e put, que transmite informações de mercado usadas para tomar decisões de negociação. BREAKING DOWN Reversão de Risco Uma inversão de risco também é conhecida como um colar de proteção. Em uma inversão de risco de curto prazo, a estratégia envolve a ser chamadas de curto prazo e opções de longo prazo para simular um lucro e perda semelhante ao do instrumento subjacente, portanto, uma inversão de curto risco pode ser referido como um curto sintético. O oposto é verdadeiro para uma inversão de longo risco. Em uma reversão de curto risco, o investidor é obrigado a vender o ativo subjacente ao preço de exercício especificado desde que a opção de compra é escrita. Uma estratégia de inversão de risco de curto envolve normalmente a venda de uma opção de compra que tem um preço de exercício mais elevado do que a opção de venda longa. Além disso, o comércio é geralmente implementado para um crédito. Mecanismos de Reversão de Risco Se um investidor for um instrumento subjacente curto, o investidor cobrirá a posição implementando uma reversão de longo risco ao comprar uma opção de compra e escrever uma opção de venda no instrumento subjacente. Inversamente, se um investidor for um instrumento subjacente longo, o investidor shorts uma reversão de risco para cobrir a posição por meio de uma chamada e compra de uma opção de venda sobre o instrumento subjacente. Exemplo de Reversão de Risco de Commodities Por exemplo, digamos que o Produtor ABC adquiriu uma opção de venda de 11 de junho e vendeu uma opção de compra de 13,50 de junho em um mesmo valor, os prêmios de venda e de compra são iguais. Sob este cenário, o produtor está protegido contra quaisquer movimentos de preços em junho abaixo de 11, mas o benefício de movimentos ascendentes de preço atinge o limite máximo em 13,50. Exemplo de Reversão de Risco de Opções de Câmbio A reversão de risco refere-se à maneira pela qual opções similares de compra e venda, geralmente opções de FX, são cotadas pelos negociantes. Em vez de cotar estes preços das opções, os negociantes citam sua volatilidade. Quanto maior a demanda por um contrato de opções. Maior sua volatilidade e seu preço. Uma reversão de risco positivo significa que a volatilidade das chamadas é maior do que a volatilidade de puts semelhantes, o que implica que mais participantes do mercado estão apostando em um aumento na moeda do que em uma queda, e vice-versa se a reversão do risco for negativa. Assim, as reversões de risco pode ser usado para medir posições no mercado de câmbio e transmitir informações para tomar decisões de negociação. Estratégia de Reversão de Risco Esta estratégia é uma técnica de opções avançadas binário utilizado por comerciantes profissionais para reduzir os riscos envolvidos ao negociar opções binárias. Muitos especialistas consideram a estratégia de reversão de risco como um procedimento de hedging, embora outros o considerem como uma arbitragem, uma vez que implica a compra simultânea de opções binárias CALL e PUT. Esta estratégia possui a emocionante capacidade de gerar lucros em quase nenhum risco em tudo. No entanto, o processo envolvido pode ser relativamente complexo e exigirá que você gaste tempo e energia para dominar seus conceitos-chave. Como tal, a estratégia de reversão de risco não é classificada como adequada para noviços. Embora você possa avaliar esse recurso negativo como uma desvantagem, você precisa apreciar que as recompensas fornecidas por esta estratégia valem bem o esforço em aprender a operá-lo corretamente. Como funciona a estratégia de reversão de risco Assim, o que exatamente é a estratégia de reversão de risco e como funciona Considere que você está considerando abrir uma opção binária CALL usando um ativo subjacente que você avaliou como otimista. Se você agora executar tal comércio, esta ação iria envolvê-lo em apostas e arriscar um investimento de capital. Alternativamente, você poderia implementar uma estratégia de reversão de risco que lhe permitiria abrir uma posição idêntica, mas sem incorrer em quase nenhum custo em tudo. Você ainda teria a capacidade de negociar seu ativo selecionado usando uma opção binária de CALL com a oportunidade de lucrar se uma corrida de touros se materializar. No entanto, você pode precisar de uma conta atualizada com seu corretor de opções binárias para permitir que você processe ordens pendentes para permitir que você implemente essa estratégia. A maioria deles normalmente não suporta essas instalações com suas contas padrão. Por exemplo, para ativar a posição longa acima corretamente, você precisará comprar uma opção de CALL out-of-the-money e vender uma opção PUT out-of-the-money. Você deve apoiar ambas as negociações com idêntico apostou montantes, ativos e tempo de expiração. Ao executar esta seqüência de ações, você efetivamente abrir um longo comércio usando sua segurança desejada sem envolver quase qualquer custo qualquer. Isso ocorre porque o depósito envolvido na compra da opção binária CALL é praticamente compensado pelo valor que você ganhará com a venda da opção PUT. Conforme mencionado, você deve ter acesso a uma conta que ofereça suporte à funcionalidade VENDA completa que permitirá que você venda seu contrato PUT de volta ao seu corretor de opções binário. Você precisará confirmar com seu corretor que ele oferece esse recurso. Talvez você precise atualizar sua conta, como já foi aconselhado, para que você possa obter tal instalação. Como lucrar usando uma estratégia de reversão de risco O impacto global da estratégia de reversão de risco é o seguinte. Sua opção de compra CALL agora vai começar a criar lucros se o mercado avança de uma forma otimista, como antecipado. Na verdade, este processo é idêntico ao que se você tivesse simplesmente aberto uma posição longa apenas por conta própria. No entanto, a grande diferença é que como o preço sobe mais alto, sua opção binária PUT será reduzida a zero por tempo de expiração. Subseqüentemente, você ganhará então um lucro de sua opção da CALL na expiração quando receber um reembolso zero de seu PUT um. Efetivamente, você teria criado uma vitória in-the-money por não arriscar qualquer dos seus próprios fundos qualquer. É por isso que o consenso de especialistas avalia a Estratégia de Reversão de Risco como um excelente método de criação de uma renda usando riscos mínimos. Conseqüentemente, todos os investidores que são capazes de executar ordens pendentes para executar simultaneamente opções binárias CALL e PUT podem se beneficiar da Estratégia de Reversão de Risco, ativando posições que incorrem em custos mínimos. Outra característica interessante desta estratégia é que o potencial de lucro é considerado ilimitado. Agora você pode apreciar porque a Estratégia de Reversão de Risco tornou-se uma empresa favorita entre os comerciantes experientes. Além disso, você tem a capacidade de aplicar essa técnica a qualquer ativo disponível. Mais Benefícios da Estratégia de Reversão de Risco Você também tem o benefício de ser capaz de utilizar esta estratégia de opções binárias mesmo se você tiver outras posições já ativas. Além disso, você pode efetivamente implementar a Estratégia de Reversão de Risco para proteger seus negócios. Por exemplo, se o sentimento do investidor em um determinado ativo é atualmente bullish, então você precisará vender uma opção binária PUT e comprar um CALL um ao mesmo tempo. Da mesma forma, se o sentimento do mercado é de baixa, você pode ativar seu hedge vendendo uma opção binária CALL e comprando um PUT um. Como já aconselhado, você precisará confirmar com seu corretor de opções binárias se o seu tipo de conta atual suporta os recursos avançados que permitirão que você se beneficie desta técnica impressionante. Você provavelmente irá descobrir que você precisará atualizar sua conta para que você possa vender e comprar contratos. Como tal, sua primeira ação que você deve realizar se você quiser negociar uma estratégia de reversão de risco é falar com seu corretor para determinar as estipulações exatas que você precisará cumprir com a fim de ser capaz de fazê-lo. - Introdução A reversão de risco é uma estratégia de negociação de opções que visa colocar uma posição de opções livres, que é uma onde você não paga nem recebe pagamento adiantado (crédito), com a finalidade de especulação alavancada ou hedge de ações. Reversão de risco é uma estratégia pouco conhecida na cena de negociação de opções de ações, mas um termo bastante comum na cena de negociação de opções de forex e as opções de commodities cena de negociação para o seu poder de cobertura, daí o nome de Reversão de Risco. Mesmo que o nome faz a estratégia soar muito sofisticado, é realmente uma estratégia de opções muito simples com uma lógica subjacente muito simples. Este tutorial deve explicar o que é Reversão de Risco na negociação de opções e descrever em detalhes todas as diferentes aplicações de Reversão de Risco. O que é a reversão de risco Como o nome sugere, Reversão de Risco é uma técnica para a inversão de risco usando opções. Isso significa que é inerentemente uma estratégia de hedge, mesmo que ele também pode ser usado para especulação alavancada. O que torna a reversão do risco diferente da maioria das estratégias de hedging ou de especulação alavancadas é o fato de que a reversão de risco visa realizar hedging ou especulação sem qualquer desembolso de capital adicional. É por isso que a reversão de risco é tão popular no mercado de opções de commodities como um meio de garantir uma certa faixa de preço sem qualquer custo adicional (exceto comissões). A Reversão de Risco também pode ser utilizada como indicador de sentimento do investidor. Quando uma posição de reversão de risco está vendendo para um débito líquido (o que é conhecido como Reversão Positiva de Risco), isso significa que as opções de compra são mais caras do que as opções de venda devido à maior volatilidade implícita das opções de compra. Isso implica um sentimento de alta no ativo subjacente. Quando uma posição de reversão de risco é a venda de um crédito líquido (o que é conhecido como uma inversão de risco negativo), significa que as opções de venda são mais caras do que as opções de compra devido à maior volatilidade implícita das opções de venda. Isto implica um sentimento bearish. De fato, nas negociações de opções de forex, as reversões de risco são cotadas diretamente com base na volatilidade implícita, de modo que é ainda mais fácil ver de que maneira o sentimento do investidor está inclinado. Provavelmente, as opções de ações mais precisas nunca. Lucro com o Sr. OppiE, autor e proprietário de Optiontradingpedia, através de suas melhores opções pessoais escolhe agora Top comércio de 2017 fez 267 Lucro em SPY Put Opções Como usar Risco Reversão Risco Reversão usa a venda de um fora do dinheiro chamada ou opção de venda A fim de financiar a compra do oposto fora da opção de dinheiro idealmente a custo zero. Isso significa que a Reversão de Risco pode ser executada de duas maneiras: Comprar OTM Call Vender OTM Put Comprar OTM Put Vender OTM Call Risco Reversão para Especulação Alavancada Quando executado por conta própria como uma posição de especulação alavancada, Comprando OTM chamada Selling OTM colocar cria uma especulação Bullish (Veja o Gráfico de Risco de Risco de Reversão Bullish na parte superior da página) ao comprar OTM put selling OTM call cria uma posição de especulação de baixa (veja o gráfico de risco Bearish de Reversão de Risco no topo da página). Ambas as posições de reversão de risco têm lucro ilimitado e potencial de perda ilimitada como se você está negociando o estoque subjacente em si, a única diferença é que nenhum dinheiro é pago para esta posição (idealmente) e que há uma pequena faixa de preço entre o preço de exercício da Opções envolvidas onde nem lucro nem perda é feita como você pode ver a partir dos gráficos de risco na parte superior da página. Na verdade, comprar OTM chamada venda OTM colocar cria uma posição estoque sintético longo. Que é uma posição de negociação de opções com as mesmas características que possuir o estoque subjacente em si (mas não paga dividendos, é claro). Por outro lado, compra OTM colocar venda OTM chamada cria uma posição sintética estoque curto, que é uma posição de negociação de opções com as mesmas características que o estoque subjacente. Exemplo de especulação de alavancagem de inversão de risco: Assumindo XYZ negociando em 44. Seu Jun45Call é cotado em 0.75, seu Jun43Put é cotado em 0.75. Se você está especulando sobre XYZ Going Upwards Comprar para abrir QQQQ Jun45Call, venda para abrir QQQQ Jun43Put Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Se você está especulando sobre XYZ Going Downwards Comprar para abrir QQQQ Jun45Cut, venda para abrir QQQQ Jun45Call Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Mesmo que a utilização da reversão de risco para a alavancagem resulte em uma posição que idealmente não exige desembolso de capital adiantado, envolve margem, pois a perna curta da posição é uma escrita nua. A margem necessária pode, de facto, amarrar mais fundos durante a vida da posição do que se você tivesse simplesmente comprado opções de compra ou venda para a mesma especulação. Por exemplo, você poderia simplesmente amarrar apenas 75 comprando um contrato das opções de chamada acima, a fim de especular sobre XYZ vai para cima em vez dos milhares de dólares com a inclusão da perna curta. Um pouco de legging também pode ser necessário a fim de conduzir ambos os preços mais próximos uns dos outros. Risco Reversão para Hedging Risco reversão foi concebido como uma estratégia de cobertura em primeiro lugar e é mais comumente usado em stock options trading para hedging uma posição de ações através da compra OTM colocar e vender OTM chamada. Isso cria uma estratégia Covered Call Collar que impede o estoque de perder valor além do preço de exercício de opção de venda e permite que o estoque para apreciar até o preço de exercício das opções de chamada curta. Exemplo de Hedging de Reversão de Risco: Assumindo negociação XYZ em 44. Seu Jun45Call é cotado em 0,75, seu Jun43Put é cotado em 0,75. Você possui 100 partes de ações XYZ e deseja hedge-lo sem pagar qualquer dinheiro extra (além de comissões, é claro). Comprar para abrir QQQQ Jun43Put, vender para abrir QQQQ Jun45Call Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Posição líquida 100 partes de XYZ 1 contrato de Jan43Put Short 1 contrato de Jan45Call O Jan43Put hedge contra uma queda no preço das ações para além 43, mas a posição de ações Também não ganharia valor acima de 45 devido às opções de chamada curta. Reversão de risco também pode ser usado para reverter o risco de posições de ações curtas comprando OTM chamada e venda OTM colocar. Hedging de reversão de risco Exemplo 2: Assumindo XYZ negociando em 44. Seu Jun45Call é cotado em 0.75, seu Jun43Put é cotado em 0.75. Você shorted 100 partes de ações XYZ e deseja hedge-lo sem pagar qualquer dinheiro extra (além de comissões, é claro). Comprar para abrir QQQQ Jun45Call, vender para abrir QQQQ Jun43Put Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Posição líquida Short 100 partes de XYZ Short 1 contrato de Jan43Put 1 contrato de Jan45Call O Jan45Call hedge contra o estoque subindo acima de 45, mas a posição também iria parar Lucrando quando o estoque vai mais baixo do que 43 devido às opções de venda curtas. Escolhendo os preços de greve para a reversão de risco Idealmente, fora do dinheiro chamadas e opções de venda com preços de exercício da mesma distância para o preço das ações deve ser do mesmo preço devido à paridade chamada de chamada. Por exemplo, se o estoque subjacente for 44, as opções de compra que são 1 do dinheiro (45) e as opções de venda que são 1 do dinheiro (43) devem ser do mesmo preço que nos exemplos acima. No entanto, não só colocar a paridade de chamada raramente existem em tal perfeição, chamada e colocar opções também raramente são exatamente a mesma distância do preço das ações, uma vez que o preço das ações está se movendo o tempo todo. Como tal, colocar opções e opções de compra com preços de exercício da mesma distância (ou quase) do preço das ações raramente são o mesmo preço. De fato, em condições de mercado com tendências fortes, a diferença de preço entre opções de compra e venda pode ser muito significativa. Como tal, pode ser quase impossível colocar em posições de Reversão de Risco para exatamente zero custo na prática. Além disso, fora do dinheiro opções de compra e colocar opções com quase o mesmo preço pode ser de uma distância diferente do preço das ações. Como tal, os comerciantes das opções que praticam a reversão do risco na realidade não o põem sempre sobre com a chamada e põem as opções que são do equidistance do preço conservado em estoque. O ponto mais importante na execução de uma Reversão de Risco é poder colocar a posição com zero ou custo muito próximo ao zero. Como tal, você deve escolher os preços de exercício que estão vendendo para quase o mesmo preço em vez de visando a equidistância. A imagem abaixo é a cadeia de opções reais para QQQQ em 44.74. Como você pode ver, o fora do dinheiro chamar e colocar opções que são de quase o mesmo preço e, portanto, bom para Risco Reversão não é equidistante do preço das ações de 44,74. Nível de Negociação Necessário para Reversão de Risco Uma conta de negociação de opções de Nível 5 que permite a execução de opções de escrita nua é necessária para a Reversão de Risco. Leia mais sobre os níveis de negociação de contas de opções. Lucro Potencial de Risco Reversão: Quando a reversão de risco é usado para especulação alavancada, ele fará um lucro ilimitado e uma perda ilimitada como se você comprou ou em curto o estoque subjacente em si. Quando a reversão de risco é usada para hedging, o estoque subjacente faria um lucro máximo limitado pelo preço de exercício da perna curta e uma perda máxima limitada pela perna longa. Lucro Cálculo de Risco Reversão: Não há limite para o potencial de lucro da Reversão de Risco quando usado para especulação alavancada e desde que não há dinheiro é pago para a posição, o retorno sobre o investimento é infinito. Quando utilizado para especulação alavancada, a Reversão de Risco faz um lucro quando o estoque subjacente sobe (ou cai) além do longo prazo. Perna e faz uma perda quando o estoque subjacente cai (ou sobe) além da perna curta. Risco Reversão Alavancado Speculation Breakeven Exemplo: Assumindo XYZ negociação em 44. Seu Jun45Call é cotado em 0,75, o seu Jun43Put é cotado em 0,75. Se você está especulando sobre XYZ Going Upwards Comprar para abrir QQQQ Jun45Call, venda para abrir QQQQ Jun43Put Efeito líquido: 0.75 - 0.75 0 Posição lucros quando XYZ sobe acima de 45. Posição começa a fazer perdas quando XYZ cai abaixo de 43. Se você está especulando em XYZ Iniciando compra para abrir QQQQ Jun43Put, venda para abrir QQQQ Jun45Call Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Posição ganhos quando XYZ cai abaixo de 43. A posição começa a fazer perdas quando XYZ sobe acima de 45. Vantagens de Risco Reversão: Pode ser usado tanto para cobertura e Desvantagens de Risco Reversão: Potencial ilimitado de perda Ações Alternativas para Risco Reversão Antes da Expiração: 1. Se a posição já é rentável antes da expiração, a posição pode ser fechada fechando as duas pernas Individualmente. Exemplo supérfluo Suponha que as ações XYZ estão sendo negociadas a 100 em junho ea chamada JUL 100 tem um preço de 3 enquanto a JUL 100 colocada é fixada em 4. Um trader de arbitragem faz uma reversão vendendo 100 ações de XYZ por 10000 enquanto simultaneamente compra Uma JUL 100 chamada para 300 e vendendo um JUL 100 colocado para 400. Um crédito inicial de 10100 é recebido ao entrar no comércio. Se ações XYZ rallies a 110 em julho, o curto JUL 100 colocar expirará sem valor, enquanto o longo JUL 100 chamada expira no dinheiro e é exercido para cobrir a posição de ações curtas para 10000. Desde o crédito inicial recebido foi 10100, o comerciante termina Up com um lucro líquido de 100. Se em vez de ações XYZ caiu para 90 em julho, a longo JUL 100 chamada vai expirar sem valor, enquanto o curto JUL 100 colocar expira no dinheiro e é atribuído. O comerciante então compra de volta a quantidade obrigada de estoque para 10000 para cobrir sua posição conservada em estoque curta, outra vez compensando um lucro de 100. Nota: Embora nós cobrimos o uso desta estratégia com referência a opções conservadas em estoque, a reversão é igualmente aplicável usando ETF Opções, opções de índice, bem como opções sobre futuros. Comissões Para facilitar a compreensão, os cálculos mostrados nos exemplos acima não levaram em conta os encargos de comissão, pois eles são quantidades relativamente pequenas (tipicamente cerca de 10 a 20) e varia de acordo com as corretoras de opções. No entanto, para os comerciantes ativos, as comissões podem comer uma parte considerável de seus lucros no longo prazo. Se você trocar opções ativamente, é aconselhável procurar um corretor de comissões baixas. Os comerciantes que negociam grande número de contratos em cada comércio devem conferir OptionsHouse como eles oferecem uma baixa taxa de apenas 0,15 por contrato (4,95 por comércio). Conversão Se as opções são relativamente overpriced, a conversão é usada em vez de executar o comércio de arbitragem. Pronto para começar a negociar Sua nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, seus primeiros 100 negócios serão comissão livre (Certifique-se de clicar através do link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Forex Estratégia Canto: Têm sido conhecidos como um indicador do sentimento do mercado financeiro, e este artigo destaca duas estratégias fundamentais na utilização de opções de FX reversões de risco para o comércio de pares de moedas principais. Usando o software de negociação automatizado, podemos ver o desempenho hipotético de tais sistemas e fazer projeções prospectivas sobre os principais pares de moedas. FX Opções Risco Reversões: Quais são eles e como podemos usá-los Em nosso último Forex Strategy Corner artigo. Nós discutimos a importância das expectativas de volatilidade no preço de opções de FX e como usá-las na avaliação das condições de mercado. As inversões de risco das opções de FX levam a análise de volatilidade um passo adiante e usam-nas para não prever as condições do mercado, mas como um indicador do sentimento em um par de moedas específico. Dado que a volatilidade implícita é um dos determinantes mais importantes de uma opção de preço, nós a usamos como um proxy para a demanda do mercado para uma opção específica. Assim, se compararmos os níveis de volatilidade implícita em uma série de opções, podemos ter uma noção do sentimento do trader em uma direção para um par de moedas específico. Reversões de risco comparam a volatilidade paga / cobrada fora das chamadas de dinheiro versus fora do dinheiro coloca. Uma opção agressiva fora do dinheiro (OTM) é vista frequentemente como uma aposta especulativa / hedge que a moeda moverá agudamente na direção do preço de exercício. O gráfico abaixo mostra uma volatilidade de proxy para demandmdashfor OTM chamadas e puts. Volatilidade sorrisos mostram mais freqüentemente que os comerciantes estão dispostos a pagar preços de volatilidade implícita maior como o preço de exercício cresce agressivamente fora do dinheiro. Estamos posteriormente interessados ​​na forma relativa da curva do gráfico acima mostra que os comerciantes de opções estão pagando um prémio de volatilidade significativa para OTM EURUSD puts versus as chamadas equivalentes. Podemos comparar equivalentemente OTM puts e call com um único número: a inversão de risco. Risco Reversão Volatilidade Implícita na OTM Chamada ndash Volatilidade Implícita na OTM Usada Reversão de Risco para Prever o Preço Na nossa Previsão Semanal de Opções de FX, usamos Reversões de Risco para medir tendências e mudanças nas tendências dos principais pares de moedas. No entanto, descobrimos que é um pouco mais difícil usar o número absoluto de Reversão de Risco na criação de estratégias definidas, uma vez que dinâmicas diferentes entre pares de moedas complicam a padronização das regras de estratégia. Como tal, destilamos o número de reversão de risco para um percentil de rolamento de 90 dias. Isso nos diz como bullish ou bearish FX Options tradersrsquo sentimento é em relação aos 90 dias de negociação anteriores. Por 90 dias de negociação Um estudo do EURUSD acha que tal período de tempo foi particularmente bem sucedido na escolha de tops e fundos notáveis ​​para grande parte de 2009 e 2010. O gráfico abaixo mostra que o EURUSD definir vários top tops e fundos importantes quando o FX de 90 dias As opções de reversão de risco atingiram 100 e 0%, respectivamente. Assim, vamos trabalhar este conceito em duas estratégias distintas que têm historicamente teve um justo negócio de sucesso em diferentes pares de moedas. Usando o software de negociação algorítmica, iremos baixar os dados de Reversões de Risco de Opções de FX em arquivos de planilhas baseados em texto comuns e importá-los para o software FXCMrsquos Strategy Trader. Usando esse software, podemos determinar a rentabilidade histórica e viabilidade teórica de ambas as nossas estratégias propostas. Opções Forex Risco Reversals Range Estratégia de negociação Entry Rule: Quando o risco reversão atinge seu percentil 5 º inferior nos últimos 90 dias, comprar. Se ele atinge o seu percentil 5 superior, vender. Stop Loss: Nenhum por padrão Take Profit. Nenhuma por padrão Regra de Saída: Feche a posição longa se a Reversão de Risco atingir seu 45º percentil ou acima. Cubra a posição curta se a Reversão de Risco atingir seu 55º percentil ou abaixo. Resultados para Forex Options Risco Reversals Range Trading Estratégia Como o gráfico EURUSD sugere acima, esta estratégia tem feito historicamente muito bem no EURUSD. Através do quadro de tempo ilustrado, extremos de reversão de risco em qualquer direção forneciam sinais precisos para reversão e ferramentas de grande timing. No entanto, uma grande ressalva com esses resultados é que os mesmos princípios não funcionam em todos os pares de moedas. Esta estratégia de negociação de intervalo tem desempenhado relativamente bem nos pares EURUSD, USDJPY e USDCHF ao longo dos últimos anos de resultados hipotéticos. No entanto, a mesma estratégia usada no par da Libra Esterlina / Dólar Americano tem visto perdas consistentes e grandes. A hipotética curva de equidade acima enfatiza que a mesma estratégia teria feito muito mal negociação do par GBP / USD. Pode-se especular sobre por que isso pode ser o caso, mas parece relativamente claro que teríamos precisado de uma abordagem diferente para capturar grandes oscilações neste par de moedas muitas vezes volátil. Sua tendência para entrar em tendências prolongadas é talvez uma das razões por que não é adequado para este sistema ldquoRange Tradingrdquo-estilo. Assim, somos deixados a discutir a nossa segunda estratégia de negociação: Opções de Forex Reversões de risco Breakout Estratégia de negociação Entrada Regra: Quando a Reversão de Risco atinge seu percentil 5 inferior ou inferior, uma vez que se relaciona com 90 dias anteriores, ir curto. Se ele atinge o seu percentil 5 superior ou superior, vá por muito tempo. Stop Loss: Nenhum por padrão Take Profit. Nenhuma por padrão Regra de Saída: Feche a posição longa se a Reversão de Risco atingir seu 70º percentil ou abaixo. Cubra a posição curta se a reversão do risco atingir seu percentil 30 ou acima. Resultados para Opções de Forex Reversões de risco Estratégia de negociação Breakout Dado que a libra britânica executou especialmente mal com o sistema de comércio de intervalo, deve ser surpresa relativamente pouco para ver que é um outperformer com a estratégia de negociação desigual estilo Breakout. A curva de negociação acima muito honestamente parece muito bom para ser verdade, como a estratégia tem hipoteticamente desfrutado desempenho realmente impressionante negociação sobre o par GBP / USD. E embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, tais ganhos consistentes sugerem que há mais para tais ganhos do que pura coincidência. A estratégia tem desfrutado semelhantes trechos de outperformance com o par de moedas dólar australiano / dólar dos EUA, mas sem curvas de equidade olhar tão bom como o GBPUSD. A queda súbita no desempenho na curva de patrimônio AUDUSD enfatiza que nada sempre funciona o tempo todo, e certamente essas estratégias foram desenvolvidas com o benefício de retrospectiva. No entanto, as regras relativamente intuitivas por trás das estratégias devem conter alguma verdade. Tentativa de quantificar parâmetros de negociação exata é consistentemente difícil, e desenvolver algo que funciona bem como um sistema totalmente automatizado está longe de ser uma tarefa simples. Inversões de risco, no entanto, mostram alguma promessa usando diferentes estilos de negociação sobre os principais pares de moedas, e isso sugere que podemos usá-lo como um outro indicador de confirmação no calendário de médio a longo prazo comércios swing. Veja as atualizações sobre as Reversões de Risco de Opções de FX e esses dois estilos de negociação todas as quartas-feiras na Seção Técnica do DailyFXrsquos. Relatórios passados ​​e futuros serão exibidos em ldquoForex Options Weekly Forecastrdquo. Veja os artigos anteriores nesta série: Clique na aba abaixo que lê ldquoPrevious artigos da estratégia de Forex Cornerrdquo. Escrito por David Rodriacuteguez, Estratega Quantitativo para DailyFX Para ser adicionado a esta lista de distribuição de e-mail de autorrsquos, e-mail drodriguezdailyfx com linha de assunto ldquoDistribution Listrdquo. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Aprenda forex trading com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de FXCM.